Abstract:
En el mundo moderno no se ha encontrado una pandemia global de las dimensiones de Covid-19, con un total de 6,94 millones de muertos en todo el mundo OMS, 2023, con ello las Instituciones financieras enfrentaron los peligros inminentes de una crisis crediticia, a pesar de tomar medidas que contrarresten los efectos adversos, es relevante una evaluación de los efectos que causan las externalidades en la cartera crediticia de los bancos. Por ello, la investigación tiene como objetivo determinar si el COVID 19 tuvo un impacto en la morosidad de la cartera crediticia del sector bancario en el Ecuador, a través de un análisis de quiebre estructural en la serie de tiempo durante el periodo 2019- 2021. Para ello, se propone una investigación con diseño experimental – correlacional, utiliza herramientas cuantitativas, con base en el paradigma Explicativo – Positivista. Mediante la aplicación del test de Wald se muestran los años de quiebre estructural de la serie de tiempo, observando una serie con cambios en el año 2000, producto de la dolarización, en el año 2008 a causa de factores políticos, consecuentemente en el año 2019 por una desestabilización política, el 2020 con el ingreso del COVID 19, y la proyección de un 2023 con cambios importantes.
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